이복현 금융감독원장이 국내 증권사와 자산운용사에 금융시장 변동성에 따른 철저한 리스크 대비를 당부했다.

이복현 금감원장은 28일 10개 증권사와 7개 자산운용사 최고경영자(CEO)와 서울 여의도 금융투자협회에서 간담회를 갖고 "국내 경제가 물가와 금리, 환율 등의 3고 현상에 직면하면서 금융시장의 변동성이 심화되고 있다"며 "증권사는 건전성과 유동성 등 리스크 관리에 만전을 기울여야 한다"고 강조했다.

이 원장은 "증권사는 단기시장성 차입으로 조달한 자금을 채권에 투자하는 조달과 운용간 미스매칭이 존재하므로 유동성 관리에 주력하고, 금리 상승으로 인한 보유채권 손실에 대비해 채권포지션 및 듀레이션 관리 등 건전성도 선제적으로 강화해 달라"고 요청했다.

이어 "코로나19 펜데믹 초기 대규모 마진콜 사태의 경험을 교훈으로 ELS 자체헤지 마진콜에 대비해 철저한 외화유동성을 관리가 필요하다"고 당부했다.

또 "PF 대출채권 등 우발채무 현실화, 부동산 유동화증권 차환 실패는 금융 시장내 리스크를 유발하는 요인이 될 수 있어, 개별 회사가 스트레스 테스트를 실시해 대비해야 한다"고 말했다.

특히 이 원장은 금리상승에 따른 기대 수익률 하락이 펀드의 환매수요 급증으로 이어질 가능성에도 유의해달라고 당부했다.

이 원장은 "자금유출입 변동성이 큰 MMF와 개방형 펀드 중심으로 대량환매에 대응한 비상계획 마련 등 위기관리 능력을 제고해 달라"고 말했다.

이와 함께 금융투자권역이 투자자 보호와 자본시장 신뢰확보에 힘써야 한다고 강조했다. 그는 "대주주나 계열회사와의 거래나 SPC 등을 이용한 우회거래 시 이해상충 소지나 투자자 피해 가능성을 점검해야 한다"고 주문했다.

아울러 이 원장은 "자본시장 불안에 대응해 자본시장 안정을 도모하고 투자자를 보호하는 것이 금감원의 역할"이라며 "자사주 매수를 활성화할 수 있도록 개선방안을 검토하고, 공매도 조사전담반을 통해 시장 불안에 편승한 투자자 피해 유발행위 등은 엄중히 조치할 것"이라고 말했다.

또 "회사 내부자가 사익을 위해 회사나 투자자의 재산을 활용하거나 미공개정보 등을 이용한 불공정 거래 행위는 사전 차단하고, 펀드 상시 감시 체계 고도화 및 펀드 관련 데이터 통합관리 등 사모펀드시장 감시 체계도 견고히 할 계획"이라고 덧붙였다.