올해 2분기 국내은행의 국제결제은행(BIS) 기준 총자본비율이 전분기 대비 일제히 하락한 것으로 나타났다. 금리 상승에 따른 채권평가 손실 확대와 기업대출 증가한 영향으로 악화한 것으로 분석된다.

7일 금융감독원이 발표한 '6월 말 은행지주회사 및 은행 BIS 기준 자본비율 현황'에 따르면 6월 말 국내은행의 BIS 기준 보통주자본비율, 기본자본비율, 총자본비율 및 단순기본자본비율은 각각 12.70%, 13.94%, 15.29% 및 6.25%를 기록했다.

보통주자본비율, 기본자본비율, 총자본비율은 3월 말 대비 각각 0.29%포인트(p), 0.28%p, 0.23%p 하락했다. 단순기본자본비율은 총위험노출액 증가율이 기본자본 증가율을 상회하면서 0.15%p 떨어졌다.

BIS 기준 자본비율은 총자산(위험자산 가중평가) 대비 자기자본의 비율로, 은행의 재무구조 건전성을 가늠하는 핵심 지표로 꼽힌다.

금융당국의 규제 기준은 보통주자본비율 7.0%, 기본자본비율 8.5%, 총자본비율 10.5%다. 금융체계상 중요한 은행(D-SIB)은 1%p를 가산해 총자본비율을 규제한다.

채권평가손실로 인한 자본 감소로 자산증가율(2.4%)이 자본증가율(0.9%)을 상회해 대부분 은행에서 자본비율이 하락했다고 금감원은 평가했다.

전분기 대비 하락하긴 했으나 모든 국내 은행의 자본비율은 규제비율을 상회하는 것으로 나타났다. 그중 내부등급법을 승인받은 JB금융지주는 위험가중자산 규모가 감소해 보통주자본비율이 전분기 말 대비 큰 폭 상승했고 위험가중자산 증가율이 보통주자본 증가율을 상회한 13개 은행(케이, SC, 농협, KB, 하나, 수출입, 신한, DGB, 우리, 수협, 씨티, 기업, BNK)은 보통주자본비율이 하락했다.

은행별 총자본비율은 카카오뱅크(37.36%)가 가장 높았고, 외국계인 한국씨티은행(17.26%), SC제일은행(16.16%)이 뒤를 이었다. 5대 금융지주 중에선 신한(15.94%), 하나(15.86%), KB(15.64%), 농협(15.60%), 우리(14.23%) 순으로 비율이 높았다.

금융감독원 관계자는 "최근 금리 급등, 환율 상승 등 금융시장 변동성이 확대되고 대내외 경제여건이 악화되고 있어 예상치 못한 손실이 확대될 가능성에 대비할 필요가 있다"며 "금융감독원은 대내외 경제 충격에도 은행이 건전성을 유지해 본연의 자금중개기능을 충실히 수행하도록 은행의 손실흡수능력 확충을 지속적으로 유도할 예정"이라고 말했다.