국내 은행의 부실채권(NPL) 규모가 고금리와 경기 둔화의 여파로 빠르게 불어나고 있다. 특히 기업여신 부문이 전체의 80%를 차지하면서 금융시스템 전반에 구조적 위험이 커지고 있다는 분석이 나온다. 비은행금융권의 건전성 악화 속도는 은행권보다도 가파르며, 연체율과 고정이하여신비율 모두 큰 폭으로 상승했다.

삼정KPMG가 10일 발표한 'NPL 시장 동향 및 전망' 보고서에 따르면, 2023년 3분기 말 기준 국내 은행의 부실채권 규모는 14조5000억원으로, 2022년 말(10조1000억원) 대비 40% 이상 늘었다. 기업여신 부실채권은 11조7000억원으로 전년 동기 대비 약 30% 급증했고, 가계여신도 13% 증가한 2조6000억원으로 나타났다.

은행 연체율은 지난해 4분기 말 기준 0.44%로, 전년 동기(0.38%)보다 상승했다. 인터넷전문은행(0.67%)과 특수은행(0.61%)은 평균을 크게 웃도는 수치를 기록했다. 고정이하여신비율은 2022년 3분기 0.23%에서 2023년 같은 기간 0.35%로 상승했으며, 신규 NPL 발생 규모도 2조3000억원에서 3조원으로 확대됐다.

은행들은 자산 건전성 관리를 위해 NPL 매각을 늘리고 있다. 지난해 매각 규모는 8조3000억원으로 역대 최대치를 기록했다.

반면 비은행권의 부실화는 더욱 빠르게 진행되고 있다. 2024년 3분기 기준 가계대출 연체율은 2.18%로, 기타대출이 2.73%로 전체 상승을 이끌었다. 기업대출 연체율은 6.4%로 전년 대비 2.17%포인트 상승했다. 상호금융조합의 기업대출 연체율은 8.39%, 저축은행의 전체 대출 연체율은 8.8%에 달했다.

NPL 매각 시장은 NPL 전문사 중심으로 재편되고 있다. 2024년 기준 투자 건수의 98.7%, 투자 규모의 99.8%를 전문사가 차지했으며, 평균 매입률은 2023년 초 90%를 넘었지만 2024년 4분기에는 76.6%로 하락했다.

삼정KPMG는 "높은 가계부채, 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 리스크 등으로 NPL 공급이 비은행권 중심으로 확대될 것"이라며 "경기 변동성과 회수 가능성을 고려한 리스크 관리가 중요하다"고 밝혔다.

김정환 삼정KPMG 전무는 "글로벌 보호무역주의 심화가 국내 기업과 비은행권의 연체율 상승을 부추기고 있다"며 "NPL 시장은 올해도 성장세를 이어갈 것으로 보인다"고 전망했다.